Сравнение JR15.L с AT1D.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. JR15.L is actively managed, while AT1D.L is passively managed. Over the past 5 years, JR15.L returned 1.12%/yr vs 3.65%/yr for AT1D.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JR15.L торгуется в EUR, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 5.14%.
JR15.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JR15.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.51% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.14% | -2.23% | 17.58% | -1.25% | -4.11% | 11.57% | -0.85% | 22.10% | -0.21% |
Correlation
The correlation between JR15.L and AT1D.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between JR15.L and AT1D.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
AT1D.L
Сравнение JR15.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.34 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 9.60 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и AT1D.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки AT1D.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -31.21% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.95% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -12.08% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -22.52% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.45% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.59% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.03% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и AT1D.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.41% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 4.81% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 6.72% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 9.71% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 14.43% | -11.32% |
Сравнение комиссий JR15.L и AT1D.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и AT1D.L
JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AT1D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and AT1D.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор