PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEAA.L с IEAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEAA.L и IEAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у IEAC.L с доходностью -1.30%.


IEAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
0.37%
1 год
1.32%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.11%
10 лет*

IEAC.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.07%
С начала года
-1.30%
1 год
-0.34%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEAA.L и IEAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.37%3.08%4.42%7.48%-13.40%-1.11%2.70%6.24%-1.48%0.67%
IEAC.L
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
-1.30%3.22%4.32%7.42%-13.36%-1.07%2.60%6.20%-1.47%0.66%

Correlation

The correlation between IEAA.L and IEAC.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г.

0.86

The correlation between IEAA.L and IEAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IEAA.L vs. IEAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEAA.L
Ранг доходности на риск IEAA.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAA.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAA.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAA.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IEAC.L
Ранг доходности на риск IEAC.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAA.L c IEAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEAA.LIEAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.01

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.17

+1.93

IEAA.L vs. IEAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAA.L на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа IEAC.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAA.L и IEAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEAA.L и IEAC.L

Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки IEAC.L в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и IEAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEAA.LIEAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-24.28%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-23.42%

+20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.58%

-23.42%

+20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-24.28%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.79%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.03%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.02%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAA.L и IEAC.L

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) имеют волатильность 0.89% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEAA.LIEAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

36.11%

-33.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

36.42%

-32.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

16.86%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

12.32%

-7.61%

Сравнение комиссий IEAA.L и IEAC.L

IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEAC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAA.L и IEAC.L

IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEAC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEAC.L
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
1.65%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Часто задаваемые вопросы


IEAA.L and IEAC.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEAC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEAC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.

IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IEAC.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR). Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.09% for IEAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и IEAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор