Сравнение IEAA.L с GBP5.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.09%/yr vs 2.17%/yr for GBP5.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for GBP5.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и GBP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как GBP5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 1.78%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
GBP5.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAA.L и GBP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.56% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -0.71% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 1.80% | 0.82% | 9.60% | 9.16% | -10.98% | 3.43% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and GBP5.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
GBP5.L
Сравнение IEAA.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | GBP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.69 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и GBP5.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке GBP5.L в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и GBP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -17.31% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.45% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -5.48% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -17.31% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.26% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.44% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и GBP5.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.30%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.81% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.92% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 5.18% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.61% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.58% | -1.90% |
Сравнение комиссий IEAA.L и GBP5.L
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GBP5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и GBP5.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and GBP5.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.09% for GBP5.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и GBP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор