Сравнение IE3E.DE с QDVL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE).
IE3E.DE и QDVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IE3E.DE и QDVL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IE3E.DE и QDVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.18% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.07% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью -0.07%.
IE3E.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVL.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IE3E.DE и QDVL.DE
И IE3E.DE, и QDVL.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IE3E.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск
IE3E.DE
QDVL.DE
Сравнение IE3E.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE3E.DE | QDVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.80 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.60 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 9.77 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE3E.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.30 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между IE3E.DE и QDVL.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE3E.DE и QDVL.DE
IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок IE3E.DE и QDVL.DE
Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и QDVL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IE3E.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -8.22% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -0.93% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.67% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.74% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE3E.DE и QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IE3E.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.62% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.79% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.11% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.55% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.88% | -1.32% |