PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE3E.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE3E.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

IE3E.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IE3E.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE3E.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%.

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий IE3E.DE и ISPA.DE

IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

IE3E.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE3E.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE3E.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.01

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

5.72

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

27.59

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE3E.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE3E.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPA.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE3E.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE3E.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.66

+0.89

Корреляция

Корреляция между IE3E.DE и ISPA.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE3E.DE и ISPA.DE

IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок IE3E.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE3E.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-38.91%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-10.10%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.63%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-4.50%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.10%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IE3E.DE и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE3E.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.32%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

6.46%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

12.67%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

12.01%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

14.85%

-13.29%