Сравнение IE15.L с IWDA.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 12.46%/yr for IWDA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 12.46% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
IWDA.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам IE15.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.86% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.74% | 7.67% |
Correlation
The correlation between IE15.L and IWDA.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.19 |
Over the past year, IE15.L and IWDA.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
IWDA.L
Сравнение IE15.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.40 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.61 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и IWDA.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -33.57% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -6.37% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -20.70% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -20.70% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -33.57% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.29% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -4.28% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.72% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.81% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 9.44% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 12.33% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 15.06% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 15.80% | -12.48% |
Сравнение комиссий IE15.L и IWDA.L
И IE15.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and IWDA.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while IWDA.L is Global Equities. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор