PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) is Global Equities fund managed by Vanguard, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs -0.30%/yr for USD=X. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 12.73% против -0.30% соответственно.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.93%
1 год
24.04%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.73%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.48%
1 год
-0.15%
3 года*
-1.84%
5 лет*
0.95%
10 лет*
-0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		11.37%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%30.03%-4.16%7.47%
USD=X
USD Cash		1.54%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and USD=X is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г.

0.22

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and USD=X shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

USD Cash

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IE00BFPM9N11.EUFUNDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.02

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.01

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.03

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

-0.06

+14.73

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и USD=X

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-20.32%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.33%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-15.23%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.32%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-20.32%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-17.06%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.47%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.90%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и USD=X

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.24%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

4.55%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

5.38%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

6.44%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

6.20%

+8.92%

Часто задаваемые вопросы

IE00BFPM9N11.EUFUND and USD=X have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор