Сравнение IDYN с VEU
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDYN is actively managed, while VEU is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 12.47%.
IDYN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам IDYN и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 7.38% | 10.97% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 12.47% | 10.96% |
Correlation
The correlation between IDYN and VEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. VEU — Ранг доходности на риск
IDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEU
Сравнение IDYN c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYN | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYN и VEU
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -61.52% | +48.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.53% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -13.07% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и VEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.70% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.33% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.04% | +0.08% |
Сравнение комиссий IDYN и VEU
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и VEU
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VEU в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 1.85% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.58% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IDYN and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
VEU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.85% for IDYN.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.04% for VEU.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор