PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDWP.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDWP.L с XREP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDWP.L returned 8.57%/yr vs 9.48%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDWP.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.

Доходность

Сравнение доходности IDWP.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDWP.L торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDWP.L показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.03%.

IDWP.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.15%
1 год
10.49%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.73%
10 лет*
3.24%

XREP.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.04%
1 год
9.34%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDWP.L и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		6.84%9.19%0.18%9.37%7.26%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.03%4.22%2.34%12.23%7.91%

Correlation

The correlation between IDWP.L and XREP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between IDWP.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDWP.L и XREP.L

Секторы
IDWP.L
XREP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IDWP.L
100.0%
XREP.L
100.0%

Финансовые услуги

IDWP.L
0.1%
XREP.L

-

Потребительский циклический сектор

IDWP.L
0.0%
XREP.L

-

Сырьевые материалы

IDWP.L

-

XREP.L

-

Коммуникационные услуги

IDWP.L

-

XREP.L

-

Потребительский защитный сектор

IDWP.L

-

XREP.L

-

Энергетика

IDWP.L

-

XREP.L

-

Здравоохранение

IDWP.L

-

XREP.L

-

Промышленность

IDWP.L

-

XREP.L

-

Технологии

IDWP.L

-

XREP.L

-

Коммунальные услуги

IDWP.L

-

XREP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с IPRP.LIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с VNQIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L

Доходность на риск

IDWP.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWP.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDWP.LXREP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.21

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.69

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.32

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

0.48

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDWP.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWP.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWP.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDWP.LXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IDWP.L и XREP.L

Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и XREP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDWP.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-28.63%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-28.63%

+18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-28.63%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-20.87%

+16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-9.73%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

19.33%

-16.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWP.L и XREP.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.63%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDWP.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.27%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.75%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

44.18%

-32.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

28.34%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

28.34%

-11.11%

Сравнение комиссий IDWP.L и XREP.L

IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWP.L и XREP.L

Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDWP.L and XREP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.

IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IDWP.L and 0.14% for XREP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDWP.L и XREP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор