Сравнение IDWP.L с DPYG.L
IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds from iShares - IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDWP.L returned 0.73%/yr vs 0.30%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDWP.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности IDWP.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDWP.L торгуется в USD, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDWP.L показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 6.39%.
IDWP.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 3.24%
DPYG.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDWP.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 6.84% | 9.19% | 0.18% | 9.37% | -24.02% | 25.37% | -9.53% | 21.22% | -0.04% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.39% | 15.49% | 0.36% | 15.24% | -31.18% | 26.58% | -10.99% | 24.06% | -6.29% |
Correlation
The correlation between IDWP.L and DPYG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between IDWP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IDWP.L и DPYG.L
Секторы
IDWP.L
DPYG.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IDWP.L
DPYG.L
Финансовые услуги
IDWP.L
DPYG.L
Потребительский циклический сектор
IDWP.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Потребительский защитный сектор
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Здравоохранение
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Технологии
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
IDWP.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDWP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
IDWP.L
DPYG.L
Сравнение IDWP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDWP.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.17 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDWP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IDWP.L и DPYG.L
Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки DPYG.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDWP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -49.07% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.61% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -20.38% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -41.88% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.67% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -14.51% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.29% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWP.L и DPYG.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDWP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.36% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 10.40% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 13.96% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.67% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.79% | -4.56% |
Сравнение комиссий IDWP.L и DPYG.L
IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWP.L и DPYG.L
Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 3.01% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IDWP.L and DPYG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDWP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDWP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.59% for IDWP.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для IDWP.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор