PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDWP.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDWP.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDWP.L торгуется в USD, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDWP.L показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 6.39%.


IDWP.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.15%
1 год
10.49%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.73%
10 лет*
3.24%

DPYG.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.43%
1 год
9.72%
3 года*
11.19%
5 лет*
0.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDWP.L и DPYG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS
6.84%9.19%0.18%9.37%-24.02%25.37%-9.53%21.22%-0.04%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
6.39%15.49%0.36%15.24%-31.18%26.58%-10.99%24.06%-6.29%

Correlation

The correlation between IDWP.L and DPYG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between IDWP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDWP.L и DPYG.L


Секторы
IDWP.L
DPYG.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IDWP.L
100.0%
DPYG.L
100.0%

Финансовые услуги

IDWP.L
0.1%
DPYG.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

IDWP.L
0.0%
DPYG.L
0.0%

Сырьевые материалы

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Коммуникационные услуги

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Потребительский защитный сектор

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Энергетика

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Здравоохранение

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Промышленность

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Технологии

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Коммунальные услуги

IDWP.L

-

DPYG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Developed Markets Property Yield UCITS

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

IDWP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDWP.LDPYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

3.17

+0.47

IDWP.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWP.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYG.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWP.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDWP.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.14

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IDWP.L и DPYG.L

Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки DPYG.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и DPYG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDWP.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-49.07%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.61%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-20.38%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-41.88%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.67%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-14.51%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.29%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWP.L и DPYG.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDWP.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.36%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.40%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.96%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

19.67%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.79%

-4.56%

Сравнение комиссий IDWP.L и DPYG.L

IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWP.L и DPYG.L

Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%0.00%0.00%0.00%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS
3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%

Часто задаваемые вопросы


IDWP.L and DPYG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDWP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDWP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.59% for IDWP.L and 0.64% for DPYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDWP.L и DPYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор