PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDWP.L с DPYE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDWP.L с DPYE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds from iShares - IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDWP.L returned 0.73%/yr vs -0.82%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDWP.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.

Доходность

Сравнение доходности IDWP.L и DPYE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDWP.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDWP.L показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.50%.

IDWP.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.15%
1 год
10.49%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.73%
10 лет*
3.24%

DPYE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.03%
1 год
10.73%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDWP.L и DPYE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		6.84%9.19%0.18%9.37%-24.02%25.37%-9.53%21.22%-0.04%
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		4.48%19.64%-5.49%11.46%-28.09%18.67%-4.82%15.92%-6.45%

Correlation

The correlation between IDWP.L and DPYE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between IDWP.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDWP.L и DPYE.L

Секторы
IDWP.L
DPYE.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IDWP.L
100.0%
DPYE.L
100.0%

Финансовые услуги

IDWP.L
0.1%
DPYE.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

IDWP.L
0.0%
DPYE.L
0.0%

Сырьевые материалы

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Коммуникационные услуги

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Потребительский защитный сектор

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Энергетика

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Здравоохранение

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Промышленность

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Технологии

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Коммунальные услуги

IDWP.L

-

DPYE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с IPRP.LIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с VNQIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L
Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L

Доходность на риск

IDWP.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDWP.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDWP.LDPYE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.80

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.23

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.92

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

3.08

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDWP.L vs. DPYE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDWP.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYE.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDWP.L и DPYE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDWP.LDPYE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IDWP.L и DPYE.L

Максимальная просадка IDWP.L за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWP.L и DPYE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDWP.LDPYE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-42.12%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.67%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-19.07%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-40.00%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-7.49%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-14.42%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.48%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IDWP.L и DPYE.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что IDWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDWP.LDPYE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.12%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.94%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.29%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.54%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.03%

-2.80%

Сравнение комиссий IDWP.L и DPYE.L

IDWP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDWP.L и DPYE.L

Дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%

Часто задаваемые вопросы

IDWP.L and DPYE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDWP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDWP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.59% for IDWP.L and 0.64% for DPYE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDWP.L и DPYE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор