PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.L с PTEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.L с PTEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) and PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) are both Europe Equities funds - IDVY.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.L returned 9.21%/yr vs 4.85%/yr for PTEU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IDVY.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for PTEU.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.L и PTEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDVY.L торгуется в GBp, в то время как PTEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTEU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.L показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у PTEU с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции IDVY.L превзошли акции PTEU по среднегодовой доходности: 9.21% против 4.85% соответственно.

IDVY.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.10%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.21%

PTEU

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.56%
1 год
17.49%
3 года*
7.69%
5 лет*
8.12%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.L и PTEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		7.47%50.03%4.50%3.07%-7.25%16.41%-12.91%15.92%-9.44%14.46%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		5.33%21.49%1.24%6.83%3.55%14.50%-21.77%9.18%-11.94%17.76%

Correlation

The correlation between IDVY.L and PTEU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.48

The correlation between IDVY.L and PTEU shifts across timeframes, from 0.47 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDVY.L и PTEU

Секторы
IDVY.L
PTEU

Финансовые услуги

47.1%
25.1%

Промышленность

15.9%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.5%

Коммунальные услуги

8.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.6%

Энергетика

5.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Здравоохранение

3.3%
5.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

14.6%

Финансовые услуги

IDVY.L
47.1%
PTEU
25.1%

Промышленность

IDVY.L
15.9%
PTEU
20.9%

Потребительский циклический сектор

IDVY.L
9.7%
PTEU
8.5%

Коммунальные услуги

IDVY.L
8.6%
PTEU
7.1%

Коммуникационные услуги

IDVY.L
5.8%
PTEU
3.6%

Энергетика

IDVY.L
5.0%
PTEU
4.0%

Потребительский защитный сектор

IDVY.L
4.5%
PTEU
5.1%

Здравоохранение

IDVY.L
3.3%
PTEU
5.7%

Сырьевые материалы

IDVY.L

-

PTEU
4.2%

Недвижимость

IDVY.L

-

PTEU
1.2%

Технологии

IDVY.L

-

PTEU
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO Dividend UCITS

Pacer Trendpilot European Index ETF

Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY
Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с LVMUYPTEU с SPYPTEU с EUDG

Доходность на риск

IDVY.L vs. PTEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.L c PTEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVY.LPTEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.20

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.73

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.52

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

5.47

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.L vs. PTEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PTEU равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.L и PTEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVY.LPTEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.20

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IDVY.L и PTEU

Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки PTEU в -30.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и PTEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.LPTEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-30.98%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.53%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-13.50%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-13.50%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

-30.98%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.15%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-9.45%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.21%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.L и PTEU

Текущая волатильность для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) составляет 3.50%, в то время как у Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.LPTEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.38%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.32%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.70%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.18%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.02%

+2.37%

Сравнение комиссий IDVY.L и PTEU

IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTEU в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.L и PTEU

Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PTEU в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.61%5.00%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.84%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.L and PTEU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVY.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVY.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.L and 0.65% for PTEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.L и PTEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор