PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY.AS с CSUS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.AS с CSUS.AS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSUS.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 8.04%/yr vs 14.28%/yr for CSUS.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CSUS.AS.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.AS и CSUS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVY.AS показывает доходность 12.86%, а CSUS.AS немного выше – 12.98%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям CSUS.AS по среднегодовой доходности: 8.04% против 14.28% соответственно.

IDVY.AS

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
11.45%
С начала года
12.86%
1 год
24.23%
3 года*
21.48%
5 лет*
10.41%
10 лет*
8.04%

CSUS.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
10.77%
С начала года
12.98%
1 год
22.75%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.AS и CSUS.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		12.86%41.92%8.62%4.42%-13.82%24.39%-17.87%20.43%-10.28%9.96%
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		12.98%4.04%33.96%22.33%-15.27%37.95%10.18%32.81%-0.73%6.52%

Correlation

The correlation between IDVY.AS and CSUS.AS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IDVY.AS and CSUS.AS has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с DECD.DEIDVY.AS с HPRD.L
Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с EDMU.DECSUS.AS с SXR7.DECSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с SGAS.DE

Доходность на риск

IDVY.AS vs. CSUS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.AS c CSUS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVY.ASCSUS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.93

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.63

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.08

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

10.68

-1.30

IDVY.AS vs. CSUS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.AS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUS.AS равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.AS и CSUS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY.AS и CSUS.AS

Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки CSUS.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и CSUS.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.ASCSUS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-34.08%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.34%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-23.49%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-23.49%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-34.08%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-4.36%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.13%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.AS и CSUS.AS

iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) имеют волатильность 2.89% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.ASCSUS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.23%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.87%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.56%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.26%

+0.62%

Сравнение комиссий IDVY.AS и CSUS.AS

IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSUS.AS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.AS и CSUS.AS

Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.41%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%3.99%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.AS and CSUS.AS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSUS.AS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSUS.AS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.

IDVY.AS is categorized as Europe Equities, while CSUS.AS is Large Cap Blend Equities. IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.33% for CSUS.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и CSUS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор