Сравнение IDUS.L с UC13.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L).
IDUS.L и UC13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и UC13.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и UC13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 30.58% | -5.51% | 21.54% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | -4.26% | 17.76% | 25.12% | 25.96% | -18.69% | 29.74% | 16.98% | 31.44% | -5.73% | 21.29% |
Разные валюты инструментов
IDUS.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность -4.07%, а UC13.L немного ниже – -4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDUS.L имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции UC13.L немного отстают с 13.81%.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
UC13.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и UC13.L
IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
UC13.L
Сравнение IDUS.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | UC13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.64 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.96 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.07 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и UC13.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и UC13.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UC13.L в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 1.08% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.22% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и UC13.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и UC13.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -25.59% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.72% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -21.11% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -25.59% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.94% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.36% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.14% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и UC13.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.44% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.70% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.16% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.79% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.22% | +0.06% |