PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUS.L с IWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).

IDUS.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%21.54%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.32%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IDUS.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.16% соответственно.

IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

IWDA.L

1 день
2.92%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
20.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с VOOIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с IUMS.LIDUS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Сравнение комиссий IDUS.L и IWDA.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

IDUS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.86

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.31

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

9.49

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и IWDA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и IWDA.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и IWDA.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и IWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUS.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-34.11%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.56%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-25.88%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.11%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.16%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.48%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) составляет 4.80%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUS.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.47%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.94%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.63%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.63%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.86%

+0.42%