PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUS.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDUS.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds from iShares - IDUS.L tracks the S&P 500 while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDUS.L returned 13.71%/yr vs 13.95%/yr for I500.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDUS.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUS.L показывает доходность 10.32%, а I500.L немного выше – 10.35%.

IDUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.19%

I500.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUS.L и I500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		10.32%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%12.13%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.35%17.82%25.44%26.37%-18.49%30.04%12.31%

Correlation

The correlation between IDUS.L and I500.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between IDUS.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUS.L и I500.L

Секторы
IDUS.L
I500.L

Технологии

38.3%
35.6%

Финансовые услуги

11.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

IDUS.L
38.3%
I500.L
35.6%

Финансовые услуги

IDUS.L
11.2%
I500.L
11.8%

Коммуникационные услуги

IDUS.L
10.6%
I500.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

IDUS.L
9.7%
I500.L
10.1%

Здравоохранение

IDUS.L
8.3%
I500.L
8.5%

Промышленность

IDUS.L
7.6%
I500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

IDUS.L
4.6%
I500.L
4.9%

Энергетика

IDUS.L
3.3%
I500.L
3.5%

Коммунальные услуги

IDUS.L
2.6%
I500.L
2.4%

Недвижимость

IDUS.L
1.8%
I500.L
1.9%

Сырьевые материалы

IDUS.L
1.7%
I500.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с IUMS.LIDUS.L с IMSU.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с IUUS.L
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L

Доходность на риск

IDUS.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.55

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.68

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

13.99

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.10

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и I500.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUS.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-25.00%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.66%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-18.47%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-25.00%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.54%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.01%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и I500.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUS.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.89%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.98%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.51%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.51%

+0.81%

Сравнение комиссий IDUS.L и I500.L

И IDUS.L, и I500.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и I500.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.86%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IDUS.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUS.L and I500.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IDUS.L tracks S&P 500, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUS.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор