Сравнение IDUP.L с WTNR.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and WTNR.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) are both REIT funds - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while WTNR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDUP.L returned 10.24%/yr vs 14.60%/yr for WTNR.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WTNR.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и WTNR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как WTNR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTNR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у WTNR.L с доходностью 12.32%.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
WTNR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.75%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUP.L и WTNR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -18.91% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 12.32% | 32.13% | -4.85% | 13.45% | -22.54% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and WTNR.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between IDUP.L and WTNR.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. WTNR.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
WTNR.L
Сравнение IDUP.L c WTNR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | WTNR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.86 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.68 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и WTNR.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки WTNR.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и WTNR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -34.31% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -14.56% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -22.78% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.56% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -15.81% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.76% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и WTNR.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.11% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 15.19% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 20.76% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.63% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.63% | +0.73% |
Сравнение комиссий IDUP.L и WTNR.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTNR.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и WTNR.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как WTNR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and WTNR.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTNR.L.
IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while WTNR.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.45% for WTNR.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и WTNR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор