Сравнение IDUP.L с DHS.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.41%/yr vs 8.69%/yr for DHS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for DHS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и DHS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как DHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у DHS.L с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям DHS.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.69% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
DHS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и DHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.81% | 12.68% | 15.37% | -0.77% | 7.10% | 24.48% | -6.64% | 21.52% | -8.36% | 10.96% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and DHS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between IDUP.L and DHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. DHS.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
DHS.L
Сравнение IDUP.L c DHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | DHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.03 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 9.77 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и DHS.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки DHS.L в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и DHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | DHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -41.19% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -8.11% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -15.88% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -17.05% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -36.89% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -14.20% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и DHS.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | DHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.39% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.09% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 10.70% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.63% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.36% | +5.00% |
Сравнение комиссий IDUP.L и DHS.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DHS.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и DHS.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DHS.L в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.89% | 2.93% | 3.50% | 2.83% | 2.87% | 3.76% | 3.16% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and DHS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while DHS.L is Dividend. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.29% for DHS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и DHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор