Сравнение IDTW.L с VPN.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDTW.L returned 37.69%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 3.77% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and VPN.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between IDTW.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
VPN.L
Сравнение IDTW.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.87 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 8.60 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и VPN.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -38.80% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -15.39% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -25.58% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -15.39% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -14.64% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.14% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и VPN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 7.36% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 17.63% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 23.60% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 22.63% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.63% | -0.22% |
Сравнение комиссий IDTW.L и VPN.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и VPN.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and VPN.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while VPN.L is REIT. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор