Сравнение IDTW.L с SMH.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTW.L returned 18.84%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 9.18% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and SMH.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between IDTW.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
SMH.L
Сравнение IDTW.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 6.75 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 24.23 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и SMH.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -45.38% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -16.68% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -36.25% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -45.38% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -16.68% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.13% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.66% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) составляет 12.06%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 16.02% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 30.92% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 37.05% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 33.59% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 32.96% | -10.55% |
Сравнение комиссий IDTW.L и SMH.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и SMH.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and SMH.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор