Сравнение IDTW.L с HNSS.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDTW.L returned 37.69%/yr vs 53.97%/yr for HNSS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTW.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 76.27%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- 55.60%
- С начала года
- 76.27%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -27.30% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 76.27% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and HNSS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between IDTW.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
HNSS.L
Сравнение IDTW.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.33 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 11.28 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и HNSS.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -51.82% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -30.87% | +16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -37.48% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -17.36% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -18.91% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 11.84% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и HNSS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) составляет 12.06%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 17.77% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 32.68% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 57.62% | -29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 41.07% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 41.07% | -18.66% |
Сравнение комиссий IDTW.L и HNSS.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и HNSS.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and HNSS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор