PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDTP.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTP.L с UC15.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTP.L returned 2.39%/yr vs 9.04%/yr for UC15.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTP.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDTP.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDTP.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции IDTP.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 2.39% против 9.04% соответственно.

IDTP.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
0.92%
С начала года
0.66%
1 год
3.29%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.45%
10 лет*
2.39%

UC15.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
19.28%
С начала года
21.46%
1 год
27.55%
3 года*
11.71%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTP.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.66%6.94%2.15%3.71%-12.76%6.17%10.98%8.68%-1.43%3.28%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.46%10.01%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-11.09%7.02%

Correlation

The correlation between IDTP.L and UC15.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

-0.01

The correlation between IDTP.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с IDTP.L:
IDTP.L с ITPS.LIDTP.L с IEIIDTP.L с VAGU.LIDTP.L с TLTIDTP.L с VWRA.LIDTP.L с AGGU.LIDTP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

IDTP.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTP.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTP.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.07

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.83

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.67

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

9.16

-4.72

IDTP.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTP.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTP.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDTP.L и UC15.L

Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTP.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.19%

-98.90%

+59.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-10.27%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-22.29%

+17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-22.29%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-35.40%

+20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.03%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-22.13%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.00%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTP.L и UC15.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) составляет 0.81%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTP.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.91%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

11.39%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

13.26%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

19.82%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

17.19%

-10.84%

Сравнение комиссий IDTP.L и UC15.L

IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTP.L и UC15.L

Ни IDTP.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IDTP.L and UC15.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

IDTP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UC15.L is Commodities. IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор