Сравнение IDTM.L с XT01.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - IDTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTM.L returned 33.73%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTM.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
XT01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTM.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | -1.20% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.35% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 0.55% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and XT01.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
XT01.L
Сравнение IDTM.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.57 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 13.51 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.95 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и XT01.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -2.42% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.87% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -1.04% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -2.42% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.18% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.49% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.29% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и XT01.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.48% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 3.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.18% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 4.75% | +73.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 4.72% | +54.97% |
Сравнение комиссий IDTM.L и XT01.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и XT01.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and XT01.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDTM.L.
IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор