Сравнение IDTM.L с VDTA.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IDTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTM.L returned 33.73%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTM.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | 9.38% | 7.59% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and VDTA.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between IDTM.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
VDTA.L
Сравнение IDTM.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 3.80 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и VDTA.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -18.82% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.90% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -5.15% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -16.41% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -6.97% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -8.11% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.94% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и VDTA.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.37% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.55% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 3.51% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 5.57% | +73.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 5.35% | +54.34% |
Сравнение комиссий IDTM.L и VDTA.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и VDTA.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IDTM.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTM.L.
IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор