PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDTM.L с BBM3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDTM.L и BBM3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDTM.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.


IDTM.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.11%
1 год
2.78%
3 года*
2.49%
5 лет*
33.73%
10 лет*
23.02%

BBM3.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTM.L и BBM3.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IDTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
-1.47%7.33%1.12%2.88%116.97%196.71%
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
1.39%4.37%5.25%4.45%1.77%-0.33%

Correlation

The correlation between IDTM.L and BBM3.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IDTM.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDTM.L
Ранг доходности на риск IDTM.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTM.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTM.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTM.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDTM.LBBM3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.76

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

13.27

-11.28

IDTM.L vs. BBM3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTM.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BBM3.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTM.L и BBM3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDTM.LBBM3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IDTM.L и BBM3.L

Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и BBM3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDTM.LBBM3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-2.44%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.82%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-1.11%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-2.44%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.17%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.41%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.30%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTM.L и BBM3.L

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDTM.LBBM3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.44%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.42%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.12%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.73%

4.76%

+73.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

4.76%

+54.93%

Сравнение комиссий IDTM.L и BBM3.L

И IDTM.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTM.L и BBM3.L

Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
3.25%3.11%5.23%2.48%66.26%84.42%1.24%1.92%1.82%1.49%1.45%

Часто задаваемые вопросы


IDTM.L and BBM3.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTM.L and BBM3.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и BBM3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор