Сравнение IDTL.L с SGLN.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.51%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTL.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: -1.51% против 13.44% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
SGLN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and SGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2015 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
SGLN.L
Сравнение IDTL.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.85 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 4.74 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.33 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 1.08 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и SGLN.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -45.21% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -17.50% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -17.50% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -21.27% | -21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -21.27% | -27.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -15.90% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -19.80% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 6.83% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 3.32%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.74% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 21.04% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 24.26% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.52% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.86% | -1.25% |
Сравнение комиссий IDTL.L и SGLN.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and SGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while SGLN.L is Gold. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор