Сравнение IDTL.L с PR1T.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTL.L returned -6.07%/yr vs 3.24%/yr for PR1T.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.46%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTL.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | -3.51% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and PR1T.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
PR1T.L
Сравнение IDTL.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 9.54 | -8.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 68.61 | -68.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 521.85 | -520.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 12.95 | -12.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 8.38 | -8.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 7.41 | -7.49 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и PR1T.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -0.56% | -47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -0.06% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -0.06% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -0.56% | -42.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | 0.00% | -40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -0.05% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.01% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и PR1T.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.09% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 0.21% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 0.30% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 0.39% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 0.38% | +14.23% |
Сравнение комиссий IDTL.L и PR1T.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и PR1T.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and PR1T.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор