Сравнение IDTL.L с EMIM.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.77%/yr vs 10.74%/yr for EMIM.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTL.L торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: -1.77% против 10.74% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -6.00%
- 10 лет*
- -1.77%
EMIM.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 41.28%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 1.10% | 4.76% | -7.22% | 2.19% | -30.46% | -4.64% | 17.12% | 15.70% | -1.91% | 9.06% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.57% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and EMIM.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | -0.10 |
The correlation between IDTL.L and EMIM.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
EMIM.L
Сравнение IDTL.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTL.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.18 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 11.19 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и EMIM.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -39.32% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -12.93% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -17.29% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -35.46% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -39.32% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -4.42% | -34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -13.96% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.68% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 8.96% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 17.70% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 19.83% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.59% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 19.29% | -4.61% |
Сравнение комиссий IDTL.L и EMIM.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и EMIM.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.61% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and EMIM.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EMIM.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор