PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDTK.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTK.L с MINT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IDTK.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IDTK.L returned 1.48%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTK.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции IDTK.L уступали акциям MINT.L по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.65% соответственно.

IDTK.L

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.64%
6 месяцев
1.66%
С начала года
16.16%
1 год
17.88%
3 года*
13.14%
5 лет*
15.73%
10 лет*
1.48%

MINT.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
2.11%
С начала года
2.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTK.L и MINT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTK.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)		16.16%-3.80%17.64%-6.83%89.97%-28.16%-9.47%10.81%-41.67%37.23%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		2.37%4.66%5.75%5.72%-0.67%-0.09%1.30%3.28%1.65%1.86%

Correlation

The correlation between IDTK.L and MINT.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IDTK.L:
IDTK.L с CNDX.LIDTK.L с CSP1.LIDTK.L с EIMI.LIDTK.L с FLES.LIDTK.L с IGLN.LIDTK.L с IITU.LIDTK.L с ISAC.L
Часто сравнивают с MINT.L:
MINT.L с VRPS.LMINT.L с FLES.LMINT.L с SPXS.LMINT.L с EMLB.LMINT.L с FLXK.LMINT.L с G500.LMINT.L с HKOD.L

Доходность на риск

IDTK.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTK.L
Ранг доходности на риск IDTK.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTK.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTK.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTK.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTK.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTK.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTK.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
7.81

-7.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
16.76

-15.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

3.53

-2.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

45.23

-44.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

230.58

-227.98

IDTK.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTK.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MINT.L равного 7.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTK.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDTK.L и MINT.L

Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и MINT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTK.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-3.89%

-72.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-0.10%

-15.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.38%

-0.62%

-31.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-2.47%

-29.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-3.89%

-60.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-0.03%

-39.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.36%

-0.23%

-44.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

0.02%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTK.L и MINT.L

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTK.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

0.14%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

0.36%

+21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

0.58%

+26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.62%

0.76%

+33.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.31%

0.95%

+33.36%

Сравнение комиссий IDTK.L и MINT.L

IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTK.L и MINT.L

Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTK.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)		1.85%1.75%2.47%3.13%1.97%3.81%0.59%2.45%4.77%1.88%2.07%2.57%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IDTK.L and MINT.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.

IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор