Сравнение IDTK.L с KSTR.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTK.L returned 15.73%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -10.23% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and KSTR.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
KSTR.L
Сравнение IDTK.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.37 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.31 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и KSTR.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -66.67% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -23.57% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -35.82% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -66.38% | +34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -23.57% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -39.82% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 7.73% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 19.71% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 34.05% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 41.03% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 34.61% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 34.55% | -0.24% |
Сравнение комиссий IDTK.L и KSTR.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и KSTR.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and KSTR.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTK.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTK.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while KSTR.L is China Equities. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор