Сравнение IDTK.L с IUIT.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTK.L returned 1.48%/yr vs 25.09%/yr for IUIT.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции IDTK.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.48% против 25.09% соответственно.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение доходности по годам IDTK.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | -41.67% | 37.23% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and IUIT.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
IUIT.L
Сравнение IDTK.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 4.24 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и IUIT.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -33.46% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -17.03% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -26.40% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -33.46% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -33.46% | -31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -10.22% | -29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -5.91% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.41% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.29% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 17.63% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 22.09% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 23.96% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 22.32% | +11.99% |
Сравнение комиссий IDTK.L и IUIT.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и IUIT.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and IUIT.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IUIT.L is Technology Equities. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор