Сравнение IDTG.L с IDTL.L
IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both exchange-traded funds - IDTG.L is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTG.L returned -6.80%/yr vs -5.13%/yr for IDTL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDTG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTG.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTG.L торгуется в GBP, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTG.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -1.12%.
IDTG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -5.13%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение доходности по годам IDTG.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.76% | 3.85% | -7.60% | 0.63% | -31.52% | -4.51% | 15.37% | -2.30% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.73% | -2.79% | -5.56% | -2.89% | -22.14% | -3.81% | 13.67% | -5.21% |
Correlation
The correlation between IDTG.L and IDTL.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between IDTG.L and IDTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTG.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
IDTG.L
IDTL.L
Сравнение IDTG.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTG.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTG.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.01 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IDTG.L и IDTL.L
Максимальная просадка IDTG.L за все время составила -50.37%, примерно равная максимальной просадке IDTL.L в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTG.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTG.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -49.33% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.50% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -17.78% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -39.42% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.54% | -45.80% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -22.97% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.94% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTG.L и IDTL.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IDTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTG.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.11% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 7.41% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 10.22% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.83% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.88% | -1.47% |
Сравнение комиссий IDTG.L и IDTL.L
IDTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTG.L и IDTL.L
Дивидендная доходность IDTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности IDTL.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.24% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.74% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IDTG.L and IDTL.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IDTG.L.
IDTG.L is categorized as Long-Term Bond, while IDTL.L is Government Bonds. IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IDTG.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTG.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор