PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - IDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, IDPIX returned 14.72%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. IDPIX charges 1.75%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности IDPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDPIX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции IDPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 14.72% против -28.85% соответственно.

IDPIX

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.66%
1 год
28.75%
3 года*
25.35%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.72%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		16.53%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between IDPIX and URPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.90

Over the past year, the inverse relationship between IDPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.90 to -0.69, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с DXSLXIDPIX с DXNLXIDPIX с UTPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с PHPIXIDPIX с BLPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

IDPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-1.55

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-2.43

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.74

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-1.00

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

-1.77

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDPIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-1.55

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.70

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.81

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.56

+0.91

Просадки

Сравнение просадок IDPIX и URPIX

Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.54%

-99.92%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-36.62%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-69.89%

+39.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-76.97%

+39.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-96.96%

+41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-99.92%

+94.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-79.07%

+64.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

20.71%

-15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDPIX и URPIX

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.71%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

18.10%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

23.76%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

33.83%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.75%

35.62%

-5.87%

Сравнение комиссий IDPIX и URPIX

IDPIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDPIX и URPIX

Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.51%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDPIX and URPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDPIX has higher volatility (7.45%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, IDPIX dropped -79.54% vs URPIX's -99.92%.

IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор