Сравнение IDPIX с URPIX
IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - IDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, IDPIX returned 14.53%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. IDPIX charges 1.75%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности IDPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPIX показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции IDPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 14.53% против -28.24% соответственно.
IDPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 21.99%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 14.53%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам IDPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 21.99% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between IDPIX and URPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.89 |
Over the past year, the inverse relationship between IDPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.89 to -0.67, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
IDPIX
URPIX
Сравнение IDPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.96 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.71 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPIX и URPIX
Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -99.92% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -30.79% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -69.89% | +39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -76.97% | +39.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -96.59% | +41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -99.92% | +95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -79.14% | +64.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 17.28% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPIX и URPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.32% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 20.10% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 25.17% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 34.05% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 35.59% | -5.81% |
Сравнение комиссий IDPIX и URPIX
IDPIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPIX и URPIX
Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.44% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPIX and URPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDPIX has higher volatility (7.76%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, IDPIX dropped -79.54% vs URPIX's -99.92%.
IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор