Сравнение IDPIX с URPIX
IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - IDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, IDPIX returned 15.53%/yr vs -28.77%/yr for URPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. IDPIX charges 1.75%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности IDPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPIX показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -12.93%. За последние 10 лет акции IDPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 15.53% против -28.77% соответственно.
IDPIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.53%
URPIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- -28.77%
Сравнение доходности по годам IDPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 20.45% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.93% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between IDPIX and URPIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.89 |
Over the past year, the inverse relationship between IDPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.89 to -0.68, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
IDPIX
URPIX
Сравнение IDPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.92 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | -1.64 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPIX и URPIX
Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -99.92% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -33.47% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -69.89% | +39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -76.97% | +39.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -96.96% | +41.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -99.92% | +96.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -79.10% | +64.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 20.26% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPIX и URPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 9.42% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 9.79% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 20.00% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 25.22% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 34.04% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 35.65% | -5.85% |
Сравнение комиссий IDPIX и URPIX
IDPIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPIX и URPIX
Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности URPIX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.46% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPIX and URPIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (9.79%) compared to IDPIX (9.42%). In terms of maximum drawdown, IDPIX dropped -79.54% vs URPIX's -99.92%.
IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор