Сравнение IDPE.L с XS7R.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while XS7R.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 12.26%/yr for XS7R.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XS7R.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и XS7R.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как XS7R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS7R.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у XS7R.L с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции IDPE.L уступали акциям XS7R.L по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.26% соответственно.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
XS7R.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 30.68%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам IDPE.L и XS7R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.92% | 25.05% |
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 11.24% | 57.97% | 16.80% | 26.73% | -7.63% | 25.86% | -17.35% | 12.27% | -28.85% | 27.57% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and XS7R.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between IDPE.L and XS7R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
XS7R.L
Сравнение IDPE.L c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | XS7R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.17 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.22 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и XS7R.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке XS7R.L в -85.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и XS7R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -85.58% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -13.21% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -16.69% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -34.68% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -61.28% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -27.98% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -64.85% | +44.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 3.98% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и XS7R.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS7R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.68% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 15.69% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 18.57% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.49% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 23.81% | -1.70% |
Сравнение комиссий IDPE.L и XS7R.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS7R.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и XS7R.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как XS7R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and XS7R.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while XS7R.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.20% for XS7R.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и XS7R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор