Сравнение IDPE.L с SMH.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDPE.L is a Financials Equities fund tracking the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDPE.L returned 4.52%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDPE.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 5.91% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and SMH.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IDPE.L and SMH.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
SMH.L
Сравнение IDPE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.75 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 24.23 | -25.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и SMH.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -45.38% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -16.68% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -36.25% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -45.38% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -16.68% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -11.13% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 4.66% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) составляет 5.39%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 16.02% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 30.92% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 37.05% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 33.59% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 32.96% | -10.85% |
Сравнение комиссий IDPE.L и SMH.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и SMH.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and SMH.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L is categorized as Financials Equities, while SMH.L is Semiconductors. IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор