Сравнение IDPE.L с S7XP.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while S7XP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 17.31%/yr for S7XP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for S7XP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и S7XP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у S7XP.L с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции IDPE.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 10.81% против 17.31% соответственно.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
S7XP.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 45.86%
- 3 года*
- 45.45%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам IDPE.L и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.92% | 25.05% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 12.10% | 109.46% | 23.30% | 32.88% | -4.70% | 28.85% | -16.19% | 15.09% | -34.83% | 30.34% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and S7XP.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between IDPE.L and S7XP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
S7XP.L
Сравнение IDPE.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.37 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.39 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и S7XP.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки S7XP.L в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и S7XP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -76.37% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -19.25% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -20.05% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -43.31% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -67.65% | +17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -2.44% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -37.60% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 6.19% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и S7XP.L
Текущая волатильность для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) составляет 5.39%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.86% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 21.02% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 24.88% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 29.53% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 29.98% | -7.87% |
Сравнение комиссий IDPE.L и S7XP.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и S7XP.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and S7XP.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.30% for S7XP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и S7XP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор