PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDPE.L с HKOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDPE.L с HKOD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDPE.L is a Financials Equities fund tracking the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 14.17%/yr for HKOD.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.

Доходность

Сравнение доходности IDPE.L и HKOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%. За последние 10 лет акции IDPE.L уступали акциям HKOD.L по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.17% соответственно.

IDPE.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-13.72%
С начала года
-11.15%
1 год
-16.47%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.52%
10 лет*
10.81%

HKOD.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-23.05%
6 месяцев
45.58%
С начала года
66.61%
1 год
134.15%
3 года*
36.80%
5 лет*
14.20%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDPE.L и HKOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDPE.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-11.15%1.30%23.80%39.29%-28.48%41.86%4.59%43.87%-13.92%25.05%
HKOD.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)		66.61%99.54%-22.90%19.95%-28.44%-8.49%45.08%10.64%-21.06%45.79%

Correlation

The correlation between IDPE.L and HKOD.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IDPE.L and HKOD.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IDPE.L:
IDPE.L с CNDX.LIDPE.L с CSP1.LIDPE.L с EIMI.LIDPE.L с FLES.LIDPE.L с IGLN.LIDPE.L с IITU.LIDPE.L с ISAC.L
Часто сравнивают с HKOD.L:
HKOD.L с WNRG.LHKOD.L с FLES.LHKOD.L с FLXK.LHKOD.L с MINT.LHKOD.L с SPXS.LHKOD.L с G500.LHKOD.L с KSTR.L

Доходность на риск

IDPE.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDPE.L
Ранг доходности на риск IDPE.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPE.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
HKOD.L
Ранг доходности на риск HKOD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDPE.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDPE.LHKOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.95

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
3.14

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.44

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.19

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

16.87

-18.06

IDPE.L vs. HKOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDPE.L на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HKOD.L равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDPE.L и HKOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDPE.L и HKOD.L

Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и HKOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDPE.LHKOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-50.54%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-25.67%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-29.48%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-47.65%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-50.54%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-25.67%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-18.79%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

7.92%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IDPE.L и HKOD.L

Текущая волатильность для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) составляет 5.39%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDPE.LHKOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

19.64%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

41.31%

-24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

45.17%

-24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

29.75%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

26.97%

-4.86%

Сравнение комиссий IDPE.L и HKOD.L

IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HKOD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDPE.L и HKOD.L

Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HKOD.L в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOD.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)		0.44%0.68%1.54%1.08%0.72%0.61%0.02%0.29%0.56%0.10%0.00%0.00%
IDPE.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		3.82%2.96%3.03%3.35%4.36%2.54%3.56%3.25%5.05%4.96%4.33%5.53%

Часто задаваемые вопросы

IDPE.L and HKOD.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HKOD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HKOD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.

IDPE.L is categorized as Financials Equities, while HKOD.L is Korea Equity. IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.50% for HKOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и HKOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор