Сравнение IDPE.L с FNCW.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while FNCW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 10.35%/yr for FNCW.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for FNCW.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и FNCW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как FNCW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у FNCW.L с доходностью 8.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDPE.L имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции FNCW.L немного отстают с 10.35%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
FNCW.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам IDPE.L и FNCW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.92% | 25.05% |
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 8.81% | 29.48% | 26.60% | 15.73% | -33.29% | 26.73% | 0.14% | 30.57% | -21.66% | 34.31% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and FNCW.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between IDPE.L and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
FNCW.L
Сравнение IDPE.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | FNCW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.80 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.05 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и FNCW.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и FNCW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -54.46% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -11.41% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -15.90% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -47.30% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -54.46% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.78% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -15.82% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 3.41% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и FNCW.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.42% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 10.85% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 13.60% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.74% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.33% | -0.22% |
Сравнение комиссий IDPE.L и FNCW.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNCW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и FNCW.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как FNCW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and FNCW.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while FNCW.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.30% for FNCW.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и FNCW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор