Сравнение IDPE.L с FINW.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while FINW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 13.34%/yr for FINW.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и FINW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции IDPE.L уступали акциям FINW.L по среднегодовой доходности: 10.81% против 13.34% соответственно.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
FINW.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам IDPE.L и FINW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.92% | 25.05% |
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 9.35% | 29.01% | 26.29% | 16.30% | -9.86% | 28.60% | -2.86% | 25.05% | -17.56% | 23.46% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and FINW.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between IDPE.L and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
FINW.L
Сравнение IDPE.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | FINW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.03 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.78 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и FINW.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки FINW.L в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и FINW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -43.64% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -10.98% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -15.81% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -27.31% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -43.64% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | 0.00% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -8.12% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 3.30% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и FINW.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.83% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 11.76% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 14.42% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.84% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 18.95% | +3.16% |
Сравнение комиссий IDPE.L и FINW.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и FINW.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как FINW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and FINW.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FINW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FINW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.30% for FINW.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и FINW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор