Сравнение IDPE.L с BNKS.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) are both Financials Equities funds from iShares - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while BNKS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDPE.L returned 4.52%/yr vs 8.69%/yr for BNKS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BNKS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и BNKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 14.27%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
BNKS.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDPE.L и BNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.83% |
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 14.27% | 20.47% | 27.74% | -3.09% | -18.79% | 39.71% | -11.77% | 33.02% | -23.57% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and BNKS.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.66 |
The correlation between IDPE.L and BNKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
BNKS.L
Сравнение IDPE.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | BNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.63 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.50 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и BNKS.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и BNKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -51.35% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -16.90% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -28.47% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -50.15% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.79% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -17.09% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 6.14% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и BNKS.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеют волатильность 5.39% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.57% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 16.12% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 20.69% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 27.78% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 30.63% | -8.52% |
Сравнение комиссий IDPE.L и BNKS.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BNKS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и BNKS.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and BNKS.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.35% for BNKS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и BNKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор