Сравнение IDP6.L с ISAC.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P 600 Small Cap Index (NET), while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 12.31%/yr for ISAC.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции IDP6.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.31% соответственно.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
ISAC.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.74% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and ISAC.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between IDP6.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
ISAC.L
Сравнение IDP6.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.45 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.73 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и ISAC.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -33.82% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.77% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -16.56% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -26.07% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -33.82% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.32% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.62% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.21% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и ISAC.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.37% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.62% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.93% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.65% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 15.82% | +5.85% |
Сравнение комиссий IDP6.L и ISAC.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и ISAC.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDP6.L and ISAC.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IDP6.L.
IDP6.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while ISAC.L is Global Equities. IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор