PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDNA.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA.L с MWOZ.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IDNA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America Index (USD), while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IDNA.L returned 19.18% vs 19.91% for MWOZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности IDNA.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDNA.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDNA.L показывает доходность 9.13%, а MWOZ.L немного выше – 9.25%.

IDNA.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.13%
1 год
19.18%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.22%
Всё время*
9.84%

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.25%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		9.13%15.21%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		9.25%17.37%

Correlation

The correlation between IDNA.L and MWOZ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between IDNA.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IDNA.L:
IDNA.L с CSP1.LIDNA.L с EIMI.LIDNA.L с IUIT.LIDNA.L с FLXK.LIDNA.L с G500.LIDNA.L с IITU.LIDNA.L с QUID.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с FWRA.L

Доходность на риск

IDNA.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA.L
Ранг доходности на риск IDNA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDNA.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.67

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.48

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.27

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

9.62

-0.39

IDNA.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDNA.L и MWOZ.L

Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNA.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-17.73%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.81%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.39%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-1.99%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA.L и MWOZ.L

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 3.08% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNA.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.14%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.24%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.01%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.06%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.06%

+1.15%

Сравнение комиссий IDNA.L и MWOZ.L

IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		0.60%0.66%0.77%0.96%1.13%0.76%1.03%1.23%1.45%1.27%1.42%1.56%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.21%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDNA.L and MWOZ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.

IDNA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MWOZ.L is Global Equities. IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор