PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с ENB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 9.65%/yr for ENB.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDMO торгуется в USD, в то время как ENB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.65% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

ENB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.78%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.09%
1 год
28.04%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
ENB.TO
Enbridge Inc.		20.96%19.55%26.47%-0.92%7.16%30.05%-13.25%34.99%-15.41%-2.22%

Correlation

The correlation between IDMO and ENB.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.21

The correlation between IDMO and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

IDMO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.44

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.18

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

7.85

-0.21

IDMO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и ENB.TO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-46.35%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.85%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.77%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.86%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-43.74%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.89%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.35%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.58%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и ENB.TO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.85%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

12.99%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.33%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.21%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

23.57%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и ENB.TO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and ENB.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор