PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. IDME is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, IDME returned 31.78% vs 4.69% for FIXT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IDME charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности IDME и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

IDME

1 день
-2.69%
1 месяц
0.48%
С начала года
14.34%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.78%
3 года*
17.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и FIXT

2026 (YTD)2025
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		14.34%14.36%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between IDME and FIXT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов IDME и FIXT

Секторы
IDME
FIXT

Финансовые услуги

19.2%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

9.9%

-

Здравоохранение

9.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

IDME
19.2%
FIXT

-

Промышленность

IDME
13.8%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
FIXT

-

Технологии

IDME
9.9%
FIXT

-

Здравоохранение

IDME
9.6%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
FIXT

-

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
FIXT

-

Энергетика

IDME
5.6%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
FIXT

-

Недвижимость

IDME
3.2%
FIXT

-

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с COMT
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

IDME vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.26

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.89

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.56

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.33

+6.59

IDME vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и FIXT

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-3.02%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-3.02%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.42%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-0.75%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.08%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и FIXT

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

0.91%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

2.48%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

3.77%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

3.74%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

3.74%

+11.06%

Сравнение комиссий IDME и FIXT

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и FIXT

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.06%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDME and FIXT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (6.55%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, IDME leads with 31.78% vs 4.69% for FIXT. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDME has performed better with a 31.78% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 5.06% for IDME.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Procure. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.75% for FIXT.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор