Сравнение IDME с APRB
IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности IDME и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.53%.
IDME
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDME и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 14.34% | 5.31% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
Correlation
The correlation between IDME and APRB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDME vs. APRB — Ранг доходности на риск
IDME
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDME c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDME | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDME и APRB
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDME | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -4.59% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.45% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -0.71% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDME | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 5.97% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.97% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.97% | +8.83% |
Сравнение комиссий IDME и APRB
IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и APRB
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.06% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IDME and APRB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.
IDME has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for APRB.
IDME is categorized as Global Equities, while APRB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для IDME и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор