PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDL.PA с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDL.PA с RACE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDL.PA (ID Logistics Group SA) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. IDL.PA operates in Specialty Business Services (Industrials), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDL.PA returned 12.21%/yr vs 23.86%/yr for RACE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDL.PA и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ID Logistics Group SA (IDL.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDL.PA торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDL.PA показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции IDL.PA уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 12.21% против 23.86% соответственно.

IDL.PA

1 день
0.53%
1 месяц
5.26%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-1.68%
1 год
-9.08%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.21%

RACE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.23%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-8.76%
1 год
-26.58%
3 года*
4.28%
5 лет*
12.37%
10 лет*
23.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDL.PA и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDL.PA
ID Logistics Group SA		-7.42%8.30%24.02%14.18%-27.07%62.61%25.28%56.87%-14.94%0.15%
RACE
Ferrari N.V.		-2.04%-22.13%34.68%54.35%-11.51%21.80%28.20%71.66%0.01%59.59%

Correlation

The correlation between IDL.PA and RACE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ID Logistics Group SA

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с IDL.PA:
IDL.PA с PLDIDL.PA с STF.PAIDL.PA с AIL.DEIDL.PA с EL.PAIDL.PA с TTE.LIDL.PA с AIR.PAIDL.PA с ENX.PA
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP

Доходность на риск

IDL.PA vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDL.PA
Ранг доходности на риск IDL.PA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDL.PA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDL.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDL.PA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDL.PA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDL.PA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDL.PA c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ID Logistics Group SA (IDL.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDL.PARACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.78

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-0.94

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.70

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-1.09

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDL.PA vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDL.PA на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDL.PA и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDL.PARACEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.78

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IDL.PA и RACE

Максимальная просадка IDL.PA за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки RACE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDL.PA и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDL.PARACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-44.76%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-38.33%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.33%

-42.92%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-42.92%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-42.92%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-35.32%

+17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-10.85%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

24.35%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDL.PA и RACE

Текущая волатильность для ID Logistics Group SA (IDL.PA) составляет 5.73%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что IDL.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDL.PARACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.68%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

23.55%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

34.18%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

28.11%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

28.86%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDL.PA и RACE

IDL.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDL.PA
ID Logistics Group SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.45%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDL.PA и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ID Logistics Group SA и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IDL.PA значения в EUR, RACE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IDL.PA and RACE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDL.PA и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор