Сравнение IDJP.L с UB02.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and UB02.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while UB02.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJP.L returned 7.71%/yr vs 9.04%/yr for UB02.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for UB02.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и UB02.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDJP.L торгуется в USD, в то время как UB02.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB02.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 12.62%, а UB02.L немного ниже – 12.44%. За последние 10 лет акции IDJP.L уступали акциям UB02.L по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.04% соответственно.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
UB02.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам IDJP.L и UB02.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 12.44% | 26.28% | 7.30% | 20.00% | -17.06% | 1.23% | 15.87% | 18.87% | -13.77% | 23.97% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and UB02.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between IDJP.L and UB02.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. UB02.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
UB02.L
Сравнение IDJP.L c UB02.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | UB02.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.33 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.55 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и UB02.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки UB02.L в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и UB02.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | UB02.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -32.70% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.99% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -14.79% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -32.70% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -32.70% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.09% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -7.54% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.01% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и UB02.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB02.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | UB02.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.12% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.47% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 21.20% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.22% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.92% | -0.26% |
Сравнение комиссий IDJP.L и UB02.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии UB02.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и UB02.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности UB02.L в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.65% | 1.68% | 1.71% | 1.82% | 1.99% | 1.58% | 1.62% | 1.75% | 1.56% | 1.30% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and UB02.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB02.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB02.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while UB02.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.19% for UB02.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и UB02.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор