Сравнение IDJP.L с JPSG.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDJP.L returned 15.94%/yr vs 20.93%/yr for JPSG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for JPSG.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и JPSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDJP.L торгуется в USD, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDJP.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 11.80%.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
JPSG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDJP.L и JPSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 10.46% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.80% | 32.57% | 15.36% | 25.70% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and JPSG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between IDJP.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
JPSG.L
Сравнение IDJP.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | JPSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.89 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.09 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и JPSG.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и JPSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -20.59% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.17% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -20.59% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.77% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.75% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.56% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и JPSG.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) имеют волатильность 5.64% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.61% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 15.97% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 21.11% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.03% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 21.03% | -4.37% |
Сравнение комиссий IDJP.L и JPSG.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPSG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и JPSG.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как JPSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and JPSG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.25% for JPSG.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и JPSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор