Сравнение IDJG.AS с CSPX.AS
IDJG.AS (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDJG.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJG.AS returned 10.03%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJG.AS charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IDJG.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJG.AS показывает доходность 11.17%, а CSPX.AS немного выше – 11.52%. За последние 10 лет акции IDJG.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 14.96% соответственно.
IDJG.AS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.03%
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам IDJG.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.17% | 10.86% | 10.46% | 20.59% | -17.31% | 26.89% | 6.04% | 34.28% | -10.77% | 12.45% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between IDJG.AS and CSPX.AS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.69 |
The correlation between IDJG.AS and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJG.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IDJG.AS
CSPX.AS
Сравнение IDJG.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDJG.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.57 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 12.76 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDJG.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.25 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.93 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IDJG.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJG.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -33.65% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.11% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -23.37% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -23.37% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.65% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -4.28% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.00% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJG.AS и CSPX.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJG.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 2.59% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 7.37% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 11.26% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.13% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.05% | +2.74% |
Сравнение комиссий IDJG.AS и CSPX.AS
IDJG.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJG.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.97% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.39% | 1.55% | 1.57% | 1.80% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDJG.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.AS.
IDJG.AS is categorized as Europe Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IDJG.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IDJG.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор