Сравнение IDIV-B.TO с TUEX.TO
IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 20.85%/yr vs 23.50%/yr for TUEX.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IDIV-B.TO charges 0.55%/yr vs 0.73%/yr for TUEX.TO.
Доходность
Сравнение доходности IDIV-B.TO и TUEX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDIV-B.TO показывает доходность 11.80%, а TUEX.TO немного выше – 12.08%.
IDIV-B.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUEX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и TUEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 11.80% | 35.22% | 12.85% | 3.29% |
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 12.08% | 11.84% | 21.95% | 28.50% |
Correlation
The correlation between IDIV-B.TO and TUEX.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between IDIV-B.TO and TUEX.TO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIV-B.TO vs. TUEX.TO — Ранг доходности на риск
IDIV-B.TO
TUEX.TO
Сравнение IDIV-B.TO c TUEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIV-B.TO | TUEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.52 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 8.72 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIV-B.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.22 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IDIV-B.TO и TUEX.TO
Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки TUEX.TO в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и TUEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIV-B.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -21.95% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -10.26% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -21.95% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.69% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.72% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.96% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIV-B.TO и TUEX.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) имеют волатильность 5.11% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIV-B.TO | TUEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.09% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 13.35% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 16.82% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 19.89% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 19.89% | -5.83% |
Сравнение комиссий IDIV-B.TO и TUEX.TO
IDIV-B.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TUEX.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и TUEX.TO
Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности TUEX.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 2.77% | 3.02% | 3.49% | 1.73% | 0.20% |
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 2.60% | 2.79% | 2.36% | 11.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIV-B.TO and TUEX.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDIV-B.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDIV-B.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.
They also come from different issuers: Manulife and TD Asset Management. Their fees differ too: 0.55% for IDIV-B.TO and 0.73% for TUEX.TO.
Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и TUEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор